Devízové rezervy a cudzomenová likvidita - október 2013
Všetky údaje sú uvádzané v mil. EUR
I. Devízové rezervy NBS a ostatné aktíva v cudzej mene (približná trhová hodnota)
A. Devízové rezervy NBS |
1 672,0 |
(1) Devízové prostriedky (v konvertibilných menách) |
43,4 |
(a) Cenné papiere |
0,0 |
z toho: cenné papiere emitenta s ústredím v SR ale so sídlom v zahraničí |
0,0 |
- majetkové cenné papiere |
0,0 |
- obligácie a zmenky |
0,0 |
- nástroje peňažného trhu |
0,0 |
(b) Hotovosť a vklady: |
43,4 |
(i) ostatné národné centrálne banky, BIS, MMF |
0,0 |
(ii) banky s ústredím v SR |
0,0 |
z toho: so sídlom v zahraničí |
0,0 |
(iii) banky s ústredím v zahraničí |
43,4 |
z toho: so sídlom v SR |
0,0 |
(2) Rezervná pozícia v MMF |
231,7 |
(3) Držba SDR |
403,5 |
(4) Zlato (vrátane zlatých depozít, zlatých swapov) |
993,4 |
- objem v miliónoch trójskych uncí |
1,022 |
(5) Ostatné devízové aktíva |
0,0 |
- finančné deriváty |
0,0 |
- úvery poskytnuté nebankovým subjektom (cudzozemcom) |
0,0 |
- ostatné |
0,0 |
B. Ostatné aktíva v cudzej mene |
37,1 |
- cenné papiere nezahrnuté v devízových rezervách |
37,1 |
- vklady nezahrnuté v devízových rezervách |
0,0 |
- úvery nezahrnuté v devízových rezervách |
0,0 |
- finančné deriváty nezahrnuté v devízových rezervách |
0,0 |
- zlato nezahrnuté v devízových rezervách |
0,0 |
- ostatné |
0,0 |
II. Predpokladaný krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)
|
Celkom | Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť) |
Do 1 mesiaca | Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace | Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok |
1. Úvery, cenné papiere a vklady v cudzej mene |
- 121,9 |
- 25,0 |
- 61,8 |
- 35,1 |
- odlev (-) |
Istina |
- 61,8 |
0,0 |
- 61,8 |
0,0 |
Úroky |
- 60,1 |
- 25,0 |
0,0 |
- 35,1 |
- prílev (+) |
Istina |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Úroky |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane "forward leg" u menových swapov) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Krátka pozícia (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) Dlhá pozícia (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Ostatné |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- odlev v súvislosti s repo operáciami (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- prílev v súvislosti s repo operáciami (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- obchodné úvery (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- obchodné úvery (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ostatné záväzky (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ostatné pohľadávky (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
III. Potenciálny krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)
|
Celkom | Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť) |
Do 1 mesiaca | Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace | Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok |
1. Potenciálne záväzky v cudzej mene |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Záruky vo forme kolaterálu splatné do 1 roka |
0,0 |
|
|
|
(b) Ostatné potenciálne záväzky |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Cenné papiere v cudzej mene vydané s opciou ("puttable bonds") |
|
|
|
|
3.1 Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (od koho): |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) ostatnými menovými inštitúciami, BIS, MMF a inými medzinárodnými organizáciami |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ostatné národné menové inštitúcie (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- BIS (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- IMF (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ostatné medzinárodné inštitúcie (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v SR (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(c) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v zahraničí (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2 Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (komu): |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) ostatným menovým inštitúciam, BIS, MMF a iným medzinárodným organizáciam |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ostatné národné menové inštitúcie (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- BIS (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- IMF (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ostatné medzinárodné inštitúcie (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v SR (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(c) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v zahraničí (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Krátka pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(i) "Bought puts" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(ii) "Written calls" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) Dlhá pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(i) "Bought calls" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(ii) "Written puts" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
PRO MEMORIA: In-the-money options |
|
|
|
|
(1) V bežnom kurze |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Krátka pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) Dlhá pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(2) +5 % (znehodnotenie o 5%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Krátka pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) Dlhá pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(3) -5 % (zhodnotenie o 5%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Krátka pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) Dlhá pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(4) +10 % (znehodnotenie o 10%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Krátka pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) Dlhá pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(5) -10 % (zhodnotenie o 10%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Krátka pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) Dlhá pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(6) Ostatné (špecifikácia) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(a) Krátka pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(b) Dlhá pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
IV. Doplňujúce položky
(1) Vykazované so štandardnou periodicitou: |
|
(a) krátkodobý dlh v domacej mene indexovaný na výmenný kurz |
0,0 |
(b) finančné nástroje denominované v cudzej mene a vysporiadané iným spôsobom (napr. v domácej mene) |
0,0 |
- deriváty (forwardy, futures, opcie) |
0,0 |
- krátka pozícia |
0,0 |
- dlhá pozícia |
0,0 |
- ostatné nástroje |
0,0 |
(c) založené aktíva |
0,0 |
- zahrnuté do devízových rezerv |
0,0 |
- zahrnuté do ostatných aktív v cudzej mene |
0,0 |
(d) cenné papiere v repo operáciach |
0,0 |
- poskytnuté a zahrnuté v časti I. |
0,0 |
- poskytnuté a nezahrnuté v časti I. |
0,0 |
- prijaté a zahrnuté v časti I |
0,0 |
- prijaté a nezahrnuté v časti I |
0,0 |
(e) aktíva súvisiace s finančnými derivátmi (čisté, trhová hodnota) |
0,0 |
- forwardy |
0,0 |
- futures |
0,0 |
- swapy |
0,0 |
- opcie |
0,0 |
- ostatné |
0,0 |
(f) deriváty (forwardy futures alebo opcie) so splatnosťou viac ako 1 rok |
0,0 |
- agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane "forward leg" u menových swapov) |
0,0 |
(a) krátka pozícia (-) |
0,0 |
(b) dlhá pozícia (+) |
0,0 |
- agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene |
0,0 |
(a) krátka pozícia |
0,0 |
(i) "bought puts" |
0,0 |
(ii) "written calls" |
0,0 |
(b) dlhá pozícia |
0,0 |
(i) "bought calls" |
0,0 |
(ii) "written puts" |
0,0 |
(2) Vykazované s neštandardnou periodicitou: |
|
(a) menová štruktúra devízových rezerv (podľa skupín mien) |
1 672,0 |
- meny zahrnuté do koša SDR |
1 671,4 |
- meny nezahrnuté do koša SDR |
0,6 |