Krátkodobá úroková sadzba €STR

ECB začala dňa 2.10.2019 zverejňovať krátkodobú úrokovú sadzbu €STR, ktorá predstavuje náklady bánk so sídlom v eurozóne na získanie jednodňových nezabezpečených zdrojov v eurách na veľkoobchodnom peňažnom trhu eurozóny. Krátkodobá eurová sadzba sa uverejňuje každý pracovný deň TARGET2 o 8:00 hodine CET na základe transakcií, ktoré boli uskutočnené a vyrovnané v predchádzajúci pracovný deň TARGET2 (dátum vykazovania „T“) s dátumom splatnosti T + 1, a ktoré sa považujú za transakcie uskutočnené za bežných trhových podmienok, a teda objektívne odrážajú trhové sadzby. €STR je stanovovaná z aktuálnych individuálnych transakcií v eurách, ktoré sú vykázané bankami v súlade so štatistickým vykazovaním peňažných trhov ECB MMSR.

Úroková sadzba €STR

Za správu a za dohľad nad postupom pre stanovenie krátkodobej eurovej sadzby je zodpovedná ECB. Úrokovej sadzbe boli pridelené medzinárodné identifikačné čísla ISIN: EU000A2X2A25 a FISN: ECB/EUR EURO SHORT-TERM RATE IR.

Pracovná skupina pre eurové bezrizikové úrokové sadzby, pozostávajúca zo zástupcov najväčších obchodných bánk eurozóny, odporučila trhovým účastníkom postupné nahradenie EONIA sadzby úrokovou sadzbou €STR vo všetkých produktoch a kontraktoch.

FAQ - Krátkodobá úroková sadzba €STR