Devízové rezervy a cudzomenová likvidita k 30. 6. 2009
Všetky údaje sú uvádzané v mil. EUR
I. Devízové rezervy NBS a ostatné aktíva v cudzej mene (približná trhová hodnota)
| A. Devízové rezervy NBS |
770,7 |
| (1) Devízové prostriedky (v konvertibilných menách) |
37,5 |
| (a) Cenné papiere |
30,8 |
| z toho: cenné papiere emitenta s ústredím v SR ale so sídlom v zahraničí |
|
| - majetkové cenné papiere |
0,0 |
| - obligácie a zmenky |
30,8 |
| - nástroje peňažného trhu |
0,0 |
| (b) Hotovosť a vklady: |
6,7 |
| (i) ostatné národné centrálne banky, BIS, MMF |
6,7 |
| (ii) banky s ústredím v SR |
|
| z toho: so sídlom v zahraničí |
|
| (iii) banky s ústredím v zahraničí |
0,0 |
| z toho: so sídlom v SR |
|
| (2) Rezervná pozícia v MMF |
52,7 |
| (3) Držba SDR |
1,0 |
| (4) Zlato (vrátane zlatých depozít, zlatých swapov) |
679,5 |
| - objem v miliónoch trójskych uncí |
1,022 |
| (5) Ostatné devízové aktíva |
|
| - finančné deriváty |
|
| - úvery poskytnuté nebankovým subjektom (cudzozemcom) |
|
| - ostatné |
|
| B. Ostatné aktíva v cudzej mene |
153,1 |
| - cenné papiere nezahrnuté v devízových rezervách |
153,1 |
| - vklady nezahrnuté v devízových rezervách |
|
| - úvery nezahrnuté v devízových rezervách |
|
| - finančné deriváty nezahrnuté v devízových rezervách |
0,0 |
| - zlato nezahrnuté v devízových rezervách |
|
| - ostatné |
|
II. Predpokladaný krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)
| |
Celkom | Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť) |
| Do 1 mesiaca | Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace | Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok |
| 1. Úvery, cenné papiere a vklady v cudzej mene |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - odlev (-) |
Istina |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Úroky |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - prílev (+) |
Istina |
0,0 |
|
|
|
| Úroky |
0,0 |
|
|
|
| 2. Agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane "forward leg" u menových swapov) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Krátka pozícia (-) |
0,0 |
|
|
|
| (b) Dlhá pozícia (+) |
0,0 |
|
|
|
| 3. Ostatné |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - odlev v súvislosti s repo operáciami (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - prílev v súvislosti s repo operáciami (+) |
0,0 |
|
|
|
| - obchodné úvery (-) |
0,0 |
|
|
|
| - obchodné úvery (+) |
0,0 |
|
|
|
| - ostatné záväzky (-) |
0,0 |
|
|
|
| - ostatné pohľadávky (+) |
0,0 |
|
|
|
III. Potenciálny krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)
| |
Celkom | Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť) |
| Do 1 mesiaca | Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace | Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok |
| 1. Potenciálne záväzky v cudzej mene |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Záruky vo forme kolaterálu splatné do 1 roka |
0,0 |
|
|
|
| (b) Ostatné potenciálne záväzky |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 2. Cenné papiere v cudzej mene vydané s opciou ("puttable bonds") |
|
|
|
|
| 3.1 Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (od koho): |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) ostatnými menovými inštitúciami, BIS, MMF a inými medzinárodnými organizáciami |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ostatné národné menové inštitúcie (+) |
0,0 |
|
|
|
| - BIS (+) |
0,0 |
|
|
|
| - IMF (+) |
0,0 |
|
|
|
| - ostatné medzinárodné inštitúcie (+) |
0,0 |
|
|
|
| (b) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v SR (+) |
0,0 |
|
|
|
| (c) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v zahraničí (+) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.2 Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (komu): |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) ostatným menovým inštitúciam, BIS, MMF a iným medzinárodným organizáciam |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ostatné národné menové inštitúcie (-) |
0,0 |
|
|
|
| - BIS (-) |
0,0 |
|
|
|
| - IMF (-) |
0,0 |
|
|
|
| - ostatné medzinárodné inštitúcie (-) |
0,0 |
|
|
|
| (b) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v SR (-) |
0,0 |
|
|
|
| (c) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v zahraničí (-) |
0,0 |
|
|
|
| 4. Agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Krátka pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (i) "Bought puts" |
0,0 |
|
|
|
| (ii) "Written calls" |
0,0 |
|
|
|
| (b) Dlhá pozícia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (i) "Bought calls" |
0,0 |
|
|
|
| (ii) "Written puts" |
0,0 |
|
|
|
| PRO MEMORIA: In-the-money options |
|
|
|
|
| (1) V bežnom kurze |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Krátka pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (b) Dlhá pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (2) +5 % (znehodnotenie o 5%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Krátka pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (b) Dlhá pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (3) -5 % (zhodnotenie o 5%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Krátka pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (b) Dlhá pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (4) +10 % (znehodnotenie o 10%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Krátka pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (b) Dlhá pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (5) -10 % (zhodnotenie o 10%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Krátka pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (b) Dlhá pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (6) Ostatné (špecifikácia) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| (a) Krátka pozícia |
0,0 |
|
|
|
| (b) Dlhá pozícia |
0,0 |
|
|
|
IV. Doplňujúce položky
| (1) Vykazované so štandardnou periodicitou: |
|
| (a) krátkodobý dlh v domacej mene indexovaný na výmenný kurz |
|
| (b) finančné nástroje denominované v cudzej mene a vysporiadané iným spôsobom (napr. v domácej mene) |
0,0 |
| - deriváty (forwardy, futures, opcie) |
0,0 |
| - krátka pozícia |
|
| - dlhá pozícia |
|
| - ostatné nástroje |
|
| (c) založené aktíva |
0,0 |
| - zahrnuté do devízových rezerv |
|
| - zahrnuté do ostatných aktív v cudzej mene |
|
| (d) cenné papiere v repo operáciach |
0,0 |
| - poskytnuté a zahrnuté v časti I. |
0,0 |
| - poskytnuté a nezahrnuté v časti I. |
|
| - prijaté a zahrnuté v časti I |
|
| - prijaté a nezahrnuté v časti I |
0,0 |
| (e) aktíva súvisiace s finančnými derivátmi (čisté, trhová hodnota) |
0,0 |
| - forwardy |
|
| - futures |
|
| - swapy |
|
| - opcie |
|
| - ostatné |
|
| (f) deriváty (forwardy futures alebo opcie) so splatnosťou viac ako 1 rok |
0,0 |
| - agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane "forward leg" u menových swapov) |
0,0 |
| (a) krátka pozícia (-) |
|
| (b) dlhá pozícia (+) |
|
| - agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene |
|
| (a) krátka pozícia |
0,0 |
| (i) "bought puts" |
|
| (ii) "written calls" |
|
| (b) dlhá pozícia |
0,0 |
| (i) "bought calls" |
|
| (ii) "written puts" |
|
| (2) Vykazované s neštandardnou periodicitou: |
|
| (a) menová štruktúra devízových rezerv (podľa skupín mien) |
770,7 |
| - meny zahrnuté do koša SDR |
770,0 |
| - meny nezahrnuté do koša SDR |
0,7 |