CEBS o výsledkoch výkonu celoeurópskeho stresového testovania
02. 10. 2009 |
Tlačová správa CEBS
Dohliadacie orgány a centrálne banky v EÚ vykonávajú opakovane stresové testovanie v kontexte svojho pravidelného hodnotenia rizika v bankovom sektore a zároveň ako spôsob hodnotenia rizík, ktorým čelia jednotlivé inštitúcie.
V máji 2009 ECOFIN v spolupráci s Európskou komisiou a ECB poveril CEBS koordináciou prezieravého stresového testovania bankového systému postaveného na spoločných smerniciach a scenároch týkajúcich sa vzorky 22 hlavných európskych cezhraničných bankových skupín. Cieľom vykonania testu bolo zvýšiť úroveň celkovej informovanosti tvorcov politiky pri hodnotení odolnosti európskeho finančného systému.
Ministrom a guvernérom ECOFIN-u bola dnes poskytnutá prezentácia CEBS-u o výsledku celoeurópskeho stresového testovania na súhrnnej báze.
Podľa základného scenára a na základe súčasných makroekonomických odhadov, bankový agregát kapitálovej primeranosti Tier 1 značne prekročí 9 % v porovnaní s bazilejskými minimálnymi požiadavkami 4 %.
Ministri a guvernéri poznamenali, že ak by mali byť ekonomické podmienky nepriaznivejšie, ako sa v súčasnosti očakávalo, malo by to významný dopad na možné straty zainteresovaných bánk. Podľa takéhoto nepriaznivého scenára, by sa možné straty z úverov a obchodné straty mohli v priebehu rokov 2009-2010 vyšplhať až na 400 miliárd eur.
Avšak finančná pozícia a očakávané výsledky bánk sú dostatočné na to, aby udržali primeranú úroveň kapitálu aj za takýchto negatívnych okolností. Predovšetkým agregát ukazovateľa Tier 1 pre banky v tejto vzorke by ostal na úrovni 8 % a ukazovateľ skupiny Tier 1 žiadnej banky z tejto vzorky by v dôsledku tohto nepriaznivého scenára neklesol pod 6 %.
Táto odolnosť bankového systému odráža nedávny nárast v predpovediach zárobkov a do značnej miery, dôležitú podporu, ktorú v súčasnosti poskytuje verejný sektor bankovým inštitúciám, hlavne prostredníctvom kapitálových injekcií a záruk aktív, ktoré zvýšili kapitálové rezervy.
Chceli by sme uviesť, že stresové testovanie poskytuje odhady, založené na scenároch citlivosti a na množstve kritických predpokladov, ktoré podliehajú neistotám, najmä s ohľadom na udržateľnosť súčasných ziskov bánk ako aj makroekonomické trendy a trendy na trhu. Hoci vzorka zabezpečuje významné pokrytie, výsledky stresového testovania sa nemôžno aplikovať na bankový systém celej EÚ.
Ministri a vlády tento test privítali. Ocenili, že na základe podmienok použitých v tomto cvičení, sa veľké banky EÚ zdajú byť dostatočne kapitalizované, aby predišli vážnemu makroekonomickému úpadku. Zároveň zdôraznili, že banky by mali pokračovať v posilňovaní svojej finančnej pozície a zároveň zabezpečovať nepretržité úverovanie ekonomiky. Budú pokračovať v podrobnom monitorovaní situácie a budú pôsobiť patričným a koordinovaným spôsobom.
Národné orgány ostávajú zodpovedné za ďalšie sledovanie testu s ohľadom na jednotlivé bankové skupiny. CEBS bolo vyzvané, aby bolo pripravené pravidelne informovať ministrov o celkovej situácii bankového sektora EÚ.
Základné informácie
Cieľom stresového testovania bolo zvýšiť úroveň celkových informácií tvorcov predpisov pri posudzovaní odolnosti Európskeho bankového systému. Cieľom nebolo hodnotenie potrieb rekapitalizácie jednotlivých bank.
Test bol založený na situácii na konci r. 2008 a bol vykonaný v období rokov 2009-2010, na vzorke 22 významných Európskych cezhraničných inštitúcií predstavujúcich 60% celkových aktív bankového sektora EÚ na konsolidovanom základe.
Ukážkový test zahrňoval dva hlavné prvky:
- Posúdenie úverových rizík založené na dvoch skupinách všeobecne odsúhlasených makroekonomických scenárov - základného a menej priaznivého scenára, čo predstavvovalo v druhom uvedenom prípade vážny ale možný šok - založený na vstupných údajoch poskytnutých Európskou komisiou a Európskou centrálnou bankou.
- Analýza citlivosti obchodnej knihy / pozície rizika na trhu, založené na všeobecne odsúhlasených parametroch.
Nasledujúce tabuľky poskytujú viac podrobných informácií o niektorých najdôležitejších prvkoch o základných a nepriaznivých scenároch:
Hlavné makroekonomické predpoklady aplikované v teste
| |
Realizované
|
Základný scenár
|
Menej priaznivý
|
|
2008
|
1H 2009
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
|
EU 27
|
|
HDP
|
0.7%
|
-4.8%
|
-4.0%
|
-0.1%
|
-5.2%
|
-2.7%
|
|
Nezamestnanosť
|
7.6%
|
8.9%
|
9.4%
|
10.9%
|
9.6%
|
12.0%
|
|
Eurozóna
|
|
HDP
|
0.9%
|
-4.7%
|
-4.0%
|
-0.1%
|
-5.2%
|
-2.7%
|
|
Nezamestnanosť
|
8.2%
|
9.4%
|
9.9%
|
11.5%
|
10.0%
|
12.5%
|
|
US
|
|
HDP
|
1.1%
|
-3.6%
|
-2.9%
|
0.9%
|
-3.7%
|
-0.3%
|
|
Nezamestnanosť
|
7.2%
|
9.5%
|
8.9%
|
10.2%
|
9.2%
|
11.2%
|
Ročné zmeny v cenách nehnuteľností v Európe a USA
|
% zmena z predchádzajúceho roku
|
Základný scenár
|
Menej priaznivý
|
|
Európa
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
|
Ceny komerčného vlastníctva
|
-13%
|
-6%
|
-17%
|
-13%
|
|
Ceny bytového vlastníctva
|
-8%
|
-5%
|
-14%
|
-15%
|
|
USA
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
|
Ceny komerčného vlastníctva
|
-15%
|
-10%
|
-25%
|
-20%
|
|
Ceny bytového vlastníctva
|
-15%
|
-10%
|
-25%
|
-20%
|
Pre lepšie ohodnotenie profilu rizika každej jednotlivej inštitúcie, bol test uskutočnený národnými orgánmi dohľadu vo svojich príslušných jurisdikciách a s ich zodpovednosťou. CEBS následne zozbieralo výsledky. Konzistentnosť a porovnateľnosť výsledkov sa zvýšila poskytnutím (1) všeobecne odsúhlasených scenárov, (2) parametrami porovnávacích ukazovateľov rizika poskytnutých zo strany ECB, a (3) všeobecne odsúhlasených postupov a smerníc poskytnutých zo strany CEBS.
Naspäť